Risk Management In Forex Trading

Gestión de riesgos en Forex Trading Una estrategia eficaz de gestión de capital es un atributo esencial de los mercados financieros. Sin la gestión de dinero de alta calidad es imposible permanecer en el mercado de divisas. Para el éxito de la negociación en línea de divisas, el jugador debe ser capaz de identificar los riesgos en cada transacción. Esto no sólo ahorrará dinero, sino que también lo multiplicará. Las reglas de gestión del dinero incluyen los siguientes principios: 1. Invertir no más de la mitad del capital total. La cifra de 50 es la cifra de Murphy. Los expertos financieros recomiendan un porcentaje más bajo: 5-30. Eso significa que más de la mitad de los fondos propios del jugador debe dejarse para uso en situaciones inusuales y para continuar el trabajo efectivo. 2. Invertir menos de 10 - 15 del capital total en una posición. Esto le permite asegurar contra la devastación causada por la inversión de todos los fondos en una sola transacción. 3. La tasa de riesgo en cada transacción debe ser inferior a 5 del total de fondos. La observancia de este principio mantendrá las pérdidas de un comerciante en una transacción por debajo de 5 de su capital total. Algunos analistas recomiendan reducir esta cifra a 1,5-2. 4. El importe del anticipo debe ser inferior a 20 - 25 del capital por cada posición abierta en un grupo de instrumentos. Los precios de los instrumentos de un grupo por lo general se mueven de manera similar. Abrir una posición grande en un grupo es impráctico en cuanto a la diversificación se refiere. Siempre debe seguir la importante regla de la inversión óptima: todos los fondos deben ser diversificados. Asignar su capital para que resista, si una de las grandes ofertas no es rentable. Con una diversificación adecuada, las operaciones deficitarias siempre son compensadas por las rentables. 5. El nivel de diversificación de la cartera. La diversificación es una forma confiable de protegerse de la pérdida de dinero, pero también debe ser moderado. Es necesario mantener un equilibrio razonable entre diversificación y concentración. Para que la diversificación sea confiable, basta con abrir una posición en 4 - 6 diferentes grupos de instrumentos. La diversificación varía inversamente con la correlación entre los grupos de herramientas de negociación. Si la correlación es negativa, la diversificación de la inversión es fuerte. 6. Colocación de órdenes de parada (stop-loss). Una orden Stop-loss es establecida por el comerciante para evitar grandes pérdidas. La orden stop-loss es un precio fijo al que un operador cierra su posición en caso de fluctuaciones adversas de precios en el mercado. El nivel de stop-loss es determinado por la disposición del traderrsquos para las pérdidas en la transacción actual y el análisis de la situación del mercado. Ejemplo: Un comerciante tiene un depósito de 2.000. Habiendo evaluado la situación del mercado, el operador abre una posición larga sobre EURUSD, es decir, compra euros por dólares. El comerciante está listo para invertir 10 de su depósito en la transacción, con el nivel de riesgo de 3 de depósito del comerciante. Dado el nivel de 1 a 100, el comerciante compra 0,15 lote EURUSD al precio de 1,2930. En este caso, el comerciante hace un pago inicial de 200 (10 del depósito). A continuación, el comerciante establece una orden stop-loss. 3 de 2000 es 60. Esto significa que el comerciante continuará perdiendo hasta que las pérdidas asciendan a 60. Una vez que la pérdida excede de 60, el comerciante cierra la posición al precio de mercado (fija las pérdidas). Cuando el EURUSD alcanza el nivel de 1,2890, el resultado financiero de la posición de 0,15 lote EURUSD es de -60. El comerciante cierra la posición en 1.2890. Por lo tanto, el comerciante ha hecho una pérdida de 3 del depósito, pero ha evitado la pérdida de todo el depósito, si el tipo de cambio EURUSD cayó mucho menor. Antes de establecer una orden de stop-loss un operador debe evaluar adecuadamente la combinación de factores técnicos reflejados en la tabla de precios y recordar a proteger sus fondos. Cuanto más fuertes sean los cambios en el mercado, más alejados del nivel de precios actual, las órdenes de parada deben establecerse. El comerciante siempre está interesado en establecer una orden stop-loss tan cerca del precio como sea posible para minimizar las pérdidas de transacciones fallidas. Sin embargo, las órdenes de detención demasiado cercanas al precio pueden impedir que se beneficien de numerosas posiciones rentables debido a las fluctuaciones de precios a corto plazo. Vise versa, stop-órdenes demasiado lejos del precio puede aumentar mucho el número de operaciones no rentables. 7. Determinación de la tasa de beneficio. Para cada posible transacción, debe haber una proporción determinada de ganancias y pérdidas. Deben estar equilibrados entre sí si el mercado de divisas en línea se mueve en una dirección indeseable. Por lo general, la relación es de 3 a 1. De lo contrario, la transacción debe rechazarse. Por ejemplo, si un comerciante está arriesgando 200, entonces el beneficio potencial de la transacción debe ser 600. Puesto que un beneficio significativo sólo puede ser alcanzado en un número muy pequeño de transacciones, todos los esfuerzos deben hacerse para maximizar el beneficio. Para ello, es necesario mantener posiciones rentables tanto como sea posible. Pero no se debe olvidar la minimización de pérdidas de transacciones no rentables. 8. Apertura de varias posiciones. Al abrir algunas posiciones en un instrumento, el comerciante identifica el comercio y la posición de la tendencia. El propósito de las posiciones comerciales es un comercio a corto plazo. Están limitados por órdenes de parada cercanas, que se ejecutan cuando el precio alcanza el nivel de parada. Las posiciones de tendencia tienen órdenes de detención más distantes y permiten mantener las posiciones bajo las menores fluctuaciones de los precios de mercado. Con estas posiciones, un comerciante puede lograr el mayor beneficio. Advertencia de riesgo: El comercio de divisas implica que usted está voluntariamente tomando posibles riesgos de perder sus fondos. Línea 2: Cómo funciona Terminología 2.3 Administración de Riesgo Uno debe considerar el riesgo involucrado en el comercio en el mercado de divisas. El comerciante es libre de decidir si tomar un enfoque conservador o de riesgo en la toma de operaciones. El comercio conservador significa colocar menos operaciones durante períodos más largos, con tamaños de lote más pequeños, una administración de riesgo estricta y metas de utilidades modestas. Uno puede utilizar el límite y las órdenes de la parada para disminuir el riesgo implicado en negociar. Al poner una orden de mercado, muchos comerciantes experimentados ya saben los niveles en los que querrán salir del comercio. La naturaleza de 24 horas del mercado de divisas hace que sea difícil para un comerciante para tomar decisiones comerciales oportunas, ya que grandes movimientos del mercado puede suceder mientras él o ella está ausente. Las órdenes de límite y paro cierran automáticamente las posiciones abiertas (o abren otras nuevas) cuando el precio alcanza un cierto nivel. Las órdenes de límite están diseñadas para tomar ganancias en una posición cerrándola a un precio predeterminado. Para una posición larga, se coloca una orden límite por encima del precio actual. Si un comerciante tiene una posición corta, entonces una orden de límite se colocará por debajo del precio actual. Se puede usar una orden de parada para minimizar las pérdidas. Para una posición larga, una orden de stop se coloca por debajo del precio actual. Si un comerciante tiene una posición corta, entonces una orden de stop se colocará por encima del precio actual. También conocido como una orden stop-loss, su propósito es cerrar una posición en la que el mercado se está moviendo contra usted, limitando sus pérdidas en un comercio. Ejemplo: Euro vs Dólar estadounidense, 7 de diciembre. Echemos un vistazo a la figura anterior para examinar una posición que tiene tanto una orden límite como una orden de parada adjunta a ella. El par que se observa aquí es el EUR / USD. La posición es un Buy, o Euro Long. El orden límite se coloca en 1.3320 en caso de que el par se mueva hacia arriba y cerraría el comercio con un beneficio. El orden de parada se encuentra en 1.3270 en caso de que el comercio se mueva contra la dirección de la posición, y cerraría la posición con pérdida. El cierre de la posición detiene cualquier otra pérdida si el precio continúa hacia abajo. La Lección 3 lo lleva a través de dos operaciones de muestra para mostrar cómo el valor de las posiciones cambia durante varios días. Cabe señalar que es la política de CMS Forex para tratar de honrar todas las órdenes de detener y limitar hasta 10 lotes de tamaño. Sin embargo, para órdenes más grandes y durante condiciones de mercado extraordinariamente volátiles, puede resultar imposible ejecutar una orden de stop o límite al precio deseado y el siguiente precio disponible puede usarse para llenar el pedido de mercado. Cómo construir una estrategia, parte 5: Gestión de Riesgos Antes de leer más, quiero que pienses en una simple pregunta. Cuando hago esta pregunta en nuestro DailyFX Bootcamps. Las respuestas más comunes son alrededor de 60-70. Algunos comerciantes se adivinar un poco más bajo, respondiendo con un número alrededor de Rara vez tenemos una respuesta por debajo de 50. Esto no es correcto. En el comercio, podemos estar en lo cierto sólo 30 de los tiempos y seguir siendo rentable. En este artículo, voy a mostrar cómo. Wersquore también va a mirar una pregunta que es potencialmente aún más importante ndash que está investigando por qué es posible que no desee esperar a ser justo mucho más de la mitad del tiempo. Qué es el precio actual Cuando los bancos reciben órdenes de sus clientes para intercambiar 1.000.000 de dólares por Euros, Yen o Libras Esterlinas, por lo tanto realizan sus transacciones y esta oferta o demanda adicional causará cambios en el precio. Alternativamente, si recibimos un anuncio sorpresivo por parte del jefe de la Fed, Ben Bernanke, los precios empezarán a cambiar bastante rápido para incorporar cualquier nueva noticia que se pueda presentar al medio ambiente. Pero ambos factores afectan el precio futuro, y, por desgracia, no hay forma de saber que esto ocurrirá hasta después de que sucedan. El precio actual nos muestra un mapa de los eventos que han ocurrido en el pasado. Eso lo hace. No hay almuerzo gratis. Como comerciantes, es probable que no vayamos a exhibir un patrón de continuamente desgastar el mercado en nuestro camino a un montón de riquezas. Porque el mercado siempre tiene razón. Los próximos cambios de precio a menudo serán dictados por eventos futuros que no podemos pronosticar (como pedidos grandes por parte de los bancos o noticias que aún no han ocurrido). Con estos tipos de eventos, es imposible saber qué ocurrirá, por lo tanto es imposible continuar con el pronóstico exitoso de futuros movimientos de precios sin la ayuda de la gestión de riesgos. Claro, podríamos ser capaces de brillar un sesgo de ndash y si no hay noticias en ese mercado que cambia radicalmente la perspectiva, que incluso podría ser capaz de comercio en la dirección de este sesgo (la tendencia). Wersquove publicó numerosos materiales tratando de ayudar a los comerciantes a ver esto. Pero a medida que colocamos operaciones y construimos una estrategia, tenemos que SABER que siempre hay una posibilidad de estar equivocado en un comercio ndash como no hay garantías de que el precio se moverá hacia arriba o hacia abajo en cualquier momento. El comercio es la gestión de probabilidades. En cualquier momento, ¿qué crees que es probable que suban o bajen los precios. Es importante considerar esta cuestión al planificar la gestión de riesgos. ¿Cuántas veces quieres esperar para estar en lo cierto? De la serie DailyFX Traits of Successful Traders. Encontramos que los comerciantes al por menor tienen razón más a menudo que están equivocados en muchos de los pares negociados lo más comúnmente posible. La siguiente tabla muestra porcentajes ganadores en estos pares durante el período de análisis: Para la mayoría de los pares de monedas observados, los comerciantes fueron rentables mucho más de la mitad de la época (la excepción en el gráfico anterior en el que los comerciantes en AUDJPY tenían razón Sólo 49 del tiempo). Por lo tanto, uno podría esperar que estos comerciantes, con sus abundantes porcentajes ganadores estaban haciendo bien Desafortunadamente no: A pesar del hecho de que los comerciantes estaban ganando en tantos como 71 de las operaciones, los comerciantes todavía perdieron el dinero en su conjunto. ¿Quieres aventurar una suposición de por qué Bueno, aquí está: La victoria promedio es en azul, y la pérdida media es en rojo, y como se puede ver ndash cada par muestra que los comerciantes tomaron mayores pérdidas cuando estaban equivocados que la cantidad Que hicieron cuando tenían razón. Y a pesar del hecho de que los comerciantes estaban ganando mucho más en el gráfico anterior, el hecho de que pierden mucho más cuando están equivocados trae muchas consecuencias no deseadas. En el error número uno los comerciantes de la divisa hacen. Estratega cuantitativo David Rodríguez encontró que esto era la trampa más común para los comerciantes en el mercado de divisas y esto se puede rectificar mediante el uso de la gestión de riesgos a su ventaja. Por lo tanto, si un comerciante quiere instituir adecuadamente la gestión de riesgos en sus estrategias, ¿cómo pueden hacerlo? Hay dos áreas principales que los comerciantes quieren investigar, mientras que la construcción de su enfoque. El primero que observamos arriba, y que pertenece a la relación riesgo-recompensa utilizada en cada comercio que se toma en el esfuerzo para evitar el número uno de los comerciantes de divisas error hacer. En el artículo, David sugiere que los lsquotraders deben usar paradas y límites para imponer una razón de riesgo / recompensa de 1: 1 o superior. Esto puede ser instituido poniendo una parada y un límite en cada comercio, asegurándose de que el límite es por lo menos Tan lejos del precio actual del mercado como su parada. Incluso podemos tomar este concepto un paso más allá en busca de mayores ganancias cuando está bien, pero arriesgando cantidades más pequeñas para que cuando las pérdidas son más pequeñas esto se puede hacer con una razón de 1 a 2 de riesgo a recompensa (arriesgando 1 dólar por cada 2 dólares buscados). Una representación visual de una proporción de 1 a 2 de riesgo a recompensa se ilustra en la siguiente imagen: Las razones para tal configuración de riesgo-recompensa son numerosas, ya que los precios futuros pueden ser difíciles de pronosticar e imposibles de predecir. Pero cuando un comerciante está en el lado derecho del comercio, este tipo de relación riesgo-recompensa puede maximizar su ganancia y limitar sus pérdidas en los casos en que están equivocados. Como cuestión de hecho, letrsquos decir que un comerciante isnrsquot incluso derecho la mitad de la época. Letrsquos asumir un comerciante es sólo ganar en 40 de sus oficios. Mediante el uso de una relación riesgo-recompensa de 1 a 2, pueden obtener un beneficio neto. Como puede ver, la relación riesgo-recompensa cambió completamente la estrategia. Si el comerciante sólo estaba buscando un dólar en recompensa por cada dólar arriesgado, la estrategia habría perdido 200 pips. Pero ajustando esto a una relación riesgo-recompensa de 1 a 2, el comerciante inclina las probabilidades de nuevo a su favor (aunque sólo sea justo 40 del tiempo). Pero ¿y si nuestra estrategia sólo tiene éxito 30 veces (como lo mencionamos anteriormente) podemos simplemente mirar a ser más agresivo, buscando una recompensa más alta por las menos veces que tenemos razón. La siguiente tabla muestra tres ratios riesgo-recompensa diferentes con una relación ganadora de 30: Tomando la discusión de la gestión de riesgos un paso más, podemos comenzar a enfocarnos en el apalancamiento que se está utilizando. Después de todo, no importa cuan fuertes sean nuestros ratios riesgo-recompensa si nos enfrentamos a una llamada de margen dentro de nuestro primer par de operaciones de ejecución de la estrategia. Este tema fue investigado en mucho más profundidad en el artículo lsquo ¿Cuánto Capital Debo Comercio Forex Con rsquo por Jeremy Wagner. Mientras que investigaba cómo los comerciantes funcionaron basados ​​en la cantidad de capital comercial que se utiliza, Jeremy hizo una observación fascinante. Los operadores con menores saldos en sus cuentas, en general, llevaban un apalancamiento mucho mayor que los comerciantes con mayores saldos. Los comerciantes que utilizan menos apalancamiento vieron resultados mucho mejores que los comerciantes de menor balance usando niveles de más de 20 a 1. Los comerciantes de mayor saldo (con un apalancamiento promedio de 5 a 1) eran rentables más de 80 veces que los comerciantes de menor saldo (con un apalancamiento promedio de 26 a 1). La tabla a continuación se tomó directamente de lsquo ¿Cuánto Capital Debo Comercio Forex Con rsquo e ilustra en más detalle esta desviación masiva entre estos grupos de comerciantes. Del artículo, Jeremy afirma que lsquotraders debe mirar a utilizar un apalancamiento eficaz de 10 a 1 o less. rsquo Hacer esto permitirá a los comerciantes para mitigar el daño causado por las pérdidas y si esto se combina con fuertes ratios de riesgo a recompensa (En busca de más de una recompensa que la cantidad arriesgada como se mencionó anteriormente), los comerciantes pueden comenzar a buscar para poner el concepto de gestión de riesgos a trabajar en su favor. --- Escrito por James B. Stanley Puedes seguir a James en Twitter JStanleyFX. Para unirse a la lista de distribución de James Stanleyrsquos, haga clic aquí.